체계적인 변동성 거래 모델

TradingTheOdds의 변동성 전략.

오늘 저는 다음과 같은 게시물을보고 싶습니다 :

Helmuth Vollmeier 작은 R 스크립트를 통해 CSI 데이터로 매일 업데이트되는 Dropbox에서 VIX 미래 2004의 시작 부분으로 "긴"XIV 및 "긴"VXX를 다운로드 할 수 있습니다. VXX : dl. dropboxusercontent / s / 950x55x7jtm9x2q / VXXlong. TXT XIV : dl. dropboxusercontent / s / jk6der1s5lxtcfy / XIVlong. TXT.

일리아, 사무엘 업데이트 : ZIV & amp; VXZ는 자신의 안내서 VXZ에 설명 된 방법에 따라 재구성되었습니다. dropbox / s / y3cg6d3vwtkwtqx / VXZlong. TXT ZIV : dropbox / s / jk3ortdyru4sg4n / ZIVlong. TXT.

두 시계열의 날짜가 일치하도록 SPY 및 TLT의 기록 데이터를로드하고 정렬합니다. 우리는 또한 주식 분할 및 배당에 대한 데이터를 조정합니다.

다음으로 통계 및 거래 신호를 계산해 봅시다.

이제 전략을 역 테스트 할 준비가되었습니다.

보고서를 작성하십시오.

다음으로, 감각 분석 :

경과 시간은 18.29 초입니다.

Helmuth Vollmeier가 말하는 내 앱 전략은 SINGLE 변수 (용어 구조에 2 점 비율의 SMA)를 사용합니다. 이 전략은 전체 범위에서 견고합니다. 당신이 원한다고해도 평범한 성과를 거둘 수있는 방법은 거의 없습니다! 영리한 최적화는이 사실을 바꿀 수 없습니다. 보험료를 '추수'하기 위해서는 가장 단순한 전략이 가장 효과적이고,

엔트리에 관한 부수적 사항 : NEXT 마감에 대한 엔트리는 종가에 진입하는 것보다 훨씬 수익이 높습니다 (단기적 평균 반향이 있습니다)

vxx xiv 비율 ma action ret.

2014-11-13 0.0103 -0.0128 0.8942 0.9162-1 -0.0128 2014-11-14 0.0032 -0.0024 0.9002 0.9162-1 -0.0024 2014-11-17 -0.0021 0.0024 0.8949 0.9162-1 0.0024 2014-11-18 -0.0175 0.0167 0.89 0.9162-1 0.0167 2014-11-19 0.0242-0.0244 0.8917 0.9161-1 -0.0244 2014-11-20 -0.0104 0.0101 0.8939 0.9163-1.0101.

델타 (용어 구조 기울기) = VIX - VXV.

포트폴리오에서이 고성능 전략을 사용하는 좋은 방법은 다른 위치와 균형을 유지하는 것입니다. 예를 들어, Do not Fear the Bear 블로그에서 XIV / SVXY로 Barbell 투자를 참조하십시오.

변동성 모델링 및 거래.

글로벌 파생 상품 워크샵 글로벌 파생 상품 거래 및 리스크 관리, 부다페스트, 2016.

164 Pages 게시 : 20 7 월 2016.

Artur Sepp.

작성 날짜 : 2016 년 7 월 17 일

우리는 변동성 거래 전략에 대한 실용적이고 기술적 인 개요를 제공합니다.

1) 체계적인 변동성 전략의 설계 및 백 테스트에 대한 통찰력.

2) 변동성 전략의 위험 - 보상 보상 및 잠재적 함의에 대한 이해.

1) 변동성을 포착하고 위험 프리미엄을 왜곡하기위한 델타 헷지 전략.

2) 델타 헤지 (delta-hedge)가없는 경우 : CBOE 및 맞춤 옵션은 지수를 매수로 매수한다.

1) 역사적인 실현 변동성 측정.

2) 기대 실현 변동성 예측.

3) 측정 및 예측 묵시적 및 실현 스큐.

4) 경험적 역학과 일관되게 옵션 델타 계산.

5) 거래 비용 분석.

6) 단기 변동성 전략의 꼬리 위험 관리.

키워드 : 변동성, 트레이딩, 투자 전략.

JEL 분류 : C00, G00.

Artur Sepp (연락처 작성자)

줄리어스 배어 (Julius Baer)

종이 통계.

관련 전자 잡지.

위험 관리 전자 저널.

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파생 상품 전자 저널.

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계량 경제 모델링 : 국제 금융 시장 - 변동성 및 재정적 위기 e 저널.

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약.

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투자자에게 제공되는 새로운 체계적인 변동성 거래 모델.

2015 년 10 월 6 일 / 매니지드 퓨처 (Managed Futures) 전략은 장기 변동성과의 공통 관계에도 불구하고 일부는 변동성이 커지는 환경에서 예상했던 것처럼 3/4 분기에도 이익을 내지 못했습니다. 대안으로, 월스트리트 챌린저 (Wall Street Challenger, LLC)는 급속한 가격 변동으로 이익을 얻는 두 가지 체계적인 변동성 거래 모델을 제시합니다.

노벨상 수상 경제학자 인 로버트 실러 (Robert Shiller)는 과열 시장에서 과다 노출되는 것에 대해 경고했다. 게다가 Shiller 교수는 아직 끝나지 않았다고 말합니다. 인터뷰에서 쉴러 (Shiller) 교수는 "[매도]는 훨씬 더 크고 더 큰 움직임에 뒤따를 수 있다고 주장했다. 그것은 "단기간에 어느 방향으로나 여진을 조성 할 수있다"고 말했다.

이러한 이유로 월 스트리트 챌린저 (The Wall Street Challenger, LLC)는 증가 된 변동성 목표 전략 (IVTS) 및 조정 된 변동성 전략 (GIVS) 투자 거래 모델을 도입합니다. 이러한 거래 모델은 불안정한 환경에서 기본 펀드의 수학적 속성을 사용합니다. 그들은 장기적인 고 변동성 및 하락하는 시장에서 긍정적 인 투자 수익을 달성하고 시장의 "시간을 잴"필요성을 없애거나 올바른 시장 방향을 요구할 수 있도록 설계되었습니다. 원래 미국 주식에 초점을 맞춘 채권, 상품 및 통화 기반 ETF의 확산은 체계적인 변동성 거래 모델의 적용 가능성을 확대합니다. 역설적으로 IVTS 및 GIVS는 변동성을 목표로하지만 안정적인 수익률을 제공합니다.

보물 7-10 일.

통화, 채권 및 특히 석유 시장에서의 치열한 선회는 거시 변동성을 창출합니다. 또한 시장이 과대 평가되거나 날카로운 일중 움직임 또는 중앙 은행의 불안감이 이러한 변동성을 증가시킵니다. 변동성은 포트폴리오 가치가 심하게 위아래로 움직이는 것을 보면서 투자자의 우려 수준과 걱정에 기여합니다. 그럼에도 불구하고 주식 및 선물 시장은 상당한 움직임을 경험했습니다. 역사적으로 S & P 500 지수가 하락한 해에 변동성 지수는 일반적으로 반대 방향으로 움직였다.

체계적인 변동성 거래 모델에 대한 자세한 내용은 thewallstreetchallenger / Index / algorithms을 방문하십시오.

이 백서에 포함 된 연구는 정보 제공의 목적으로 만 제공됩니다. 특정 투자 상품이나 서비스에 투자 할 것을 권장하지 않습니다. 모든 투자 수단에 투자하기 전에 적절한 실사가 수행되어야합니다. 모든 투자에 손실이 발생할 위험이 있습니다.

월스트리트 챌린저 (Wall Street Challenger, LLC)는 글로벌 투자 연구를위한 탁월한 조직입니다. 영향력있는 경제 전망, 시장 예측, 전략 및 분석을 제공하여 투자 기회를 파악하기 위해 노력합니다.

투자자에게 제공되는 새로운 체계적인 변동성 거래 모델.

장기 고 변동성 시장 특성에 기반한 주식 전략; 상승하는 변동성에서 포트폴리오 성과를 다양 화하고 향상시킵니다.

에 의해 제공되는 뉴스.

2015 년 10 월 6 일, 08:30 ET.

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2015 년 10 월 6 일 / PRNewswire / - Managed Futures 전략은 긴 변동성과의 공통 관계에도 불구하고 일부는 변동성이 커지는 환경에서 예상했던 것처럼 3/4 분기에도 좋은 실적을 거두지 못했습니다. 160; 대안으로, 월스트리트 챌린저 (Wall Street Challenger, LLC)는 급속한 가격 변동으로 이익을 얻는 두 가지 체계적인 변동성 거래 모델을 제시합니다.

노벨상 수상 경제학자 인 로버트 실러 (Robert Shiller)는 과열 시장에서 과다 노출되는 것에 대해 경고했다. 게다가 Shiller 교수는 아직 끝나지 않았다고 말합니다. 인터뷰에서 쉴러 (Shiller) 교수는 "[매도]에는 훨씬 더 크고 더 큰 움직임이 뒤따를 수 있다고 주장했다. 그것은 "단기간에 어느 방향으로나 여진을 조성 할 수 있습니다."& # 160;

이러한 이유로 월 스트리트 챌린저 (The Wall Street Challenger, LLC)는 증가 된 변동성 목표 전략 (IVTS) 및 조정 된 변동성 전략 (GIVS) 투자 거래 모델을 도입합니다. 이러한 거래 모델은 불안정한 환경에서 기본 펀드의 수학적 속성을 사용합니다. 그들은 장기적인 고 변동성 및 하락하는 시장에서 긍정적 인 투자 수익을 달성하고 시장의 "시간을 잴"필요성을 없애거나 올바른 시장 방향을 요구할 수 있도록 설계되었습니다. 원래 미국 주식에 초점을 맞춘 채권, 상품 및 통화 기반 ETF의 확산은 체계적인 변동성 거래 모델의 적용 가능성을 확대합니다. 역설적으로 IVTS 및 GIVS는 변동성을 목표로하지만 안정적인 수익률을 제공합니다.

보물 7-10 일.

통화, 채권 및 특히 석유 시장에서의 치열한 선회는 거시 변동성을 창출합니다. 또한 시장이 과대 평가되거나 날카로운 일중 움직임 또는 중앙 은행의 불안감이 이러한 변동성을 증가시킵니다. 변동성은 포트폴리오 가치가 심하게 위아래로 움직이는 것을 보면서 투자자의 우려 수준과 걱정에 기여합니다. 그럼에도 불구하고 주식 및 선물 시장은 상당한 움직임을 경험했습니다. & # 160; 역사적으로 S & P 500 지수가 하락한 해에 변동성 지수는 일반적으로 반대 방향으로 움직였다.

체계적인 변동성 거래 모델에 대한 자세한 내용은 thewallstreetchallenger / Index / algorithms을 방문하십시오.

이 백서에 포함 된 연구는 정보 제공의 목적으로 만 제공됩니다. 특정 투자 상품이나 서비스에 투자 할 것을 권장하지 않습니다. 모든 투자 수단에 투자하기 전에 적절한 실사가 수행되어야합니다. 모든 투자에 손실이 발생할 위험이 있습니다.

월스트리트 챌린저 (Wall Street Challenger, LLC)는 글로벌 투자 연구를위한 탁월한 조직입니다. 영향력있는 경제 전망, 시장 예측, 전략 및 분석을 제공하여 투자 기회를 파악하기 위해 노력합니다.

출처 월 스트리트 챌린저, LLC.

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2015 년 10 월 29 일, 08:40 ET.

시사 : 변동성은 좌절감을 가질 수 있습니다. 휘발성 시장의 합성물에 투자하기위한 전략.

2015 년 10 월 1 일, 08:35 ET.

미리보기 : Fed는 투자자에게 제공되는 통화 정책 조정 된 PE 비율 인 Valuation Distortion을 소개합니다.

투자자에게 제공되는 새로운 체계적인 변동성 거래 모델.

에 의해 제공되는 뉴스.

2015 년 10 월 6 일, 08:30 ET.

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