거래 시스템 문서화

트레이딩 시스템 튜토리얼 ¶
MarketFlow 실행 시간 : 약 1 분.
거래 시스템은 주식, 옵션, 선물 및 기타 수단을 매매하기위한 일련의 자동화 된 규칙입니다. 무역은 예술이자 과학으로 간주됩니다. 과학적인 분파는 기술 분석으로 알려져 있습니다. 많은 기술자들이 성배를 쫓는 그들의 삶을 보냅니다 : 공통된 패턴을 감지하여 부자가 될 수있는 시스템. Edwards, Elliott, Fibonacci, Gann, Gartley와 같은 역사의 기술자들은 시각적으로 매력적인 차트를 보여 주지만 이러한 기술이 실제로 작동한다는 것을 증명하는 과학적 증거는 없습니다.
거래 시스템은 일반적으로 추세와 역 추세의 두 가지 상황에서 작동합니다. 추세를 따르는 시스템은 가능한 한 오랫동안 한 방향으로 머물려고합니다. 추세를 약화시키는 시스템은 일정한 지원 및 저항 수준에서 방향을 바꾸며 추세를 약화시키는 것으로 알려져 있습니다. MarketFlow를 사용하면 long / short 전략을 사용하여 두 가지 유형의 시스템을 구현할 수 있습니다.
이 튜토리얼에서는 간단한 long / short 시스템을 테스트 할 것이다. today†™ s 마감 가격이 yesterday†™ s 마지막보다는 더 중대한 경우에, 그 때 우리는 길게 간다. today†™ s 마감이 yesterday†™ s보다는 더 낮 으면, 그 때 우리는 간다, 그래서 우리는 항상 시장에있는 위치가있다.
1 단계 : examples 디렉토리에서 디렉토리를 변경하십시오.
MarketFlow를 실행하기 전에 let†™는 config 디렉토리의 market. yml 파일을 검토합니다. 우리는 단지 시스템을 실행하고 있기 때문에 실제로 model. yml 파일은 필요 없습니다. 그러나 모델로부터 파생 된 프로젝트가 있다면 두 파일을 모두 유지해야합니다.
market. yml에서 우리는 대상 그룹 faang의 5 개 주식에 대해 1000 거래일 후에 시스템을 테스트 할 것입니다. 더 높은 닫기는 hc, 더 낮은 닫기는 lc의 두 가지 기능 만 정의하면됩니다. 우리는 더 긴 시스템과 짧은 시스템을 필요로하는 시스템을 더 가깝게 지칭합니다. 퇴장 조건도없고 보유 기간도 없으므로 항상 각 주식에 직책을 둡니다.
2 단계 : 이제 let†™ s가 MarketFlow를 실행합니다.
mflow가 실행되면 워크 플로 진행률이 표시되고 로깅 출력은 market_flow. log에 저장됩니다. 워크 플로가 완료되면 프로젝트 구조는 다음과 같은 추가 디렉토리 시스템으로 표시됩니다.
MarketFlow는 시스템 디렉토리에서 위치, 리턴 및 트랜잭션 데이터를 기록하므로 이제 Pyfolio로 결과를 분석 할 수 있습니다.
3 단계 : 명령 행에서 다음을 입력하십시오.
4 단계 : 명명 된 노트북을 클릭하십시오 :
노트북에서 다음 결과를 얻어야합니다.
&부; 저작권 2017, ScottFree Analytics LLC. 개정 e1ac8404.

거래 시스템 구조 ¶
MATLAB에서 거래 시스템은 시장 위치 및 설정을 반환하는 함수 파일입니다. MATLAB의 문서에는 함수를 작성하는 방법에 대한 훌륭한 설명이 있습니다. 모든 거래 시스템에는 다음과 같은 MATLAB 함수가 필요합니다.
등호의 오른쪽에서 우리는 DATE, OPEN, HIGH 등을 매개 변수로 취하는 “ts†called라는 거래 시스템을 가지고 있습니다. 등호의 왼쪽에는 반환 할 매개 변수 p와 설정이 표시됩니다. 가장 최근의 데이터를 인수로 사용하여 백 테스팅 기간 중 매일 함수가 호출됩니다. 당신의 기능은 다음날 동안 당신의 무역 시스템 †™ s 시장 위치 p를 정의해야한다. p는 시장 위치 (위치, 길고 짧은)와 비슷한 숫자 [0 1 -1 в |]의 배열입니다.
인수 / 매개 변수 ¶
함수 정의의 인수를 통해 거래 시스템에 대한 데이터를 요청할 수 있습니다. myTradingSystem 함수는 모든 인수를 호출하는 데 필요하지 않습니다. 위의 예는 호출 할 수있는 다양한 값을 나타냅니다.
다음은 거래 시스템에 어떤 매개 변수를로드 할 수 있는지 분석 한 것입니다.
데이터는 마지막 색인 또는 행의 최신 정보로 구성됩니다. 룩백은 단순히 거래 시스템의 반복마다로드하려는 기록 데이터 포인트의 수입니다. 데이터가 매일 인 경우 룩백은로드하려는 시장 데이터의 최대 일 수를 나타냅니다. 시장 데이터에 명시 적으로 관련된 두 가지 매개 변수는 노출과 형평입니다. 이 두 가지는 귀하의 시뮬레이션 브로커 계정 거래와 관련이 있습니다. 당신이 무역 위치를 만들 때마다, that†™ s는 노출에서 기록했다. 거래 위치의 시장 결과가 무엇이든 관계없이 형평법에 기록됩니다. 또는 간단히 말하자면 : 형평성은 귀하가 회상하는 기간 동안 각 시장에서 귀하가 만든 것입니다.

거래 시스템 설명서
오픈 자바 트레이딩 시스템의 홈에 오신 것을 환영합니다.
Open Java Trading System (OJTS)은 주식 거래 시스템을 개발하기위한 공통 인프라입니다. 인터넷의 원시 데이터 수집은 거래 신호의 인식과 시각화 모듈 및 은행과 같은 거래 플랫폼의 프로그래밍 방식 인터페이스에 연결되는 모듈로 구성됩니다. 이 프로젝트의 목적은 거래 시스템 개발자를위한 자체적 인 순수 Java (플랫폼 독립적) 공통 인프라를 제공하는 것입니다. 해결해야 할 몇 가지 측면은 재무 데이터를 저장하기위한 공통 SQL92 호환 데이터베이스 스키마, 서로 다른 모듈 간의 데이터 교환 방법, 원시 재무 데이터 및 거래 신호의 시각화 및 기타 여러 가지 공통적 인 측면을 작성하는 것입니다. 최종 거래 시스템.
직장과 가족 때문에 OJTS를 개선 할 시간을 찾지 못했습니다. 나는 그 영역에서 더 활동적인 자바 오픈 소스 프로젝트를 안내 할 링크 섹션을 계속해서 업데이트하려고합니다.
실제로 주식 시장의 역 동성에 대한 나의 관심의 결과로, 저는 환율의 이해를 돕기 위해 국가 경제에 대한 더 자세한 내용을보기 시작했습니다. 이 주제는 마침내 우리가 "가치", "성공"또는 "유용성"을 측정하기 위해 경제학에서 사용하는 미터 단위로서의 돈에 대한 더 깊은 연구로 이어졌습니다. 이 주제는 매우 흥미로운 것으로 밝혀졌지만 동시에 우리의 통화 시스템이 어떻게 작동하는지에 대한 정보를 찾는 것은 매우 어려웠습니다. 돈을 어디에서 얻고, 누가 돈을 창출하는지, 그리고 돈의 가치를 결정하는 것은 사람들에게 물어보십시오. 석사 학위 또는 Phd. 경제학과에서는 이러한 세부 사항을 알 수 없습니다. 오, 그래, 그들은 약간의 기술적 인 용어로 대답 할 것이지만, 프로세스를 설명하는 간단한 다이어그램을 그릴 수는 없을 것이다.
H. G. Wells는 다음과 같이 말했습니다 :
"통화를 쓰는 것은 일반적으로 불쾌한, 실제로 거의 외설스러운, 관행으로 인식된다 편집자는 작가가 돈을 쓰지 않는 것을 거의 눈물을 흘리지 않을 것입니다. 흥미롭지 않은 주제이기 때문에가 아니라 항상 심오한 혼란을 겪었 기 때문입니다. . "
나는 민주 사회에 살고있는 어떤 사람에게이 주제에 관해 읽을 것을 제안한다. 그것은 exagerated 수없는 정도로 우리의 삶에 매일 영향을 미칩니다! 내 의견으로는, 그 세계에있는 민주주의 국가의 모든 시민들은 우리 돈이 어디서 오는지 알고 있어야합니다. 당신은 화폐 부를 증가시키는 데 도움이되는 도구를 찾기 위해이 웹 사이트를 방문했을 가능성이 큽니다. 미터법 단위 "돈"(달러 또는 유로와 상관없이)을 이해하는 것은 돈을 벌기위한 툴킷에서 중요한 요소가 될 것입니다.
시간이 없으면 그 주제에 관한 단 하나의 책을 읽을 여력 만 있으면 Frederick Soddy가 부, 가상 부와 부채를 읽을 것을 제안합니다. 아마존을 통해 23.48 달러에 중고 사본을 살 수 있었지만 온라인 버전도 있습니다. 그것을 읽으려면 DjVu 플러그인이 필요합니다. 이 책은 원래 1929 년에 출판되었지만 실제 사실을 잘 설명하고 있습니다. Frederick Soddy의 모든 결론에 동의하지 않더라도 그의 작품은 즐겁게 자극적 인 것으로 생각되며 올바른 질문을하게됩니다.
릴리즈, 버그 수정 및 업데이트 된 문서
나는 OJTS가 다른 자바 거래 시스템 노력에 더 호환되도록 만드는 방법을 조사하고있다.
ITSdoc. org에는 투자 및 거래 시스템 분야의 지식 배포에 중점을 둔 새로운 위키가 있습니다. ITSdoc. org의 배경은 커뮤니티가 지식을 공유하도록 도와주는 위키피디아와 유사한 공동 작업 플랫폼을 갖추는 것입니다.
어제 OpenJavaTradingSystem 라이브러리 버전 0.13을 릴리스했습니다. 새로운 기능 중에는 OnVista의 주식, 자금 및 통화에 대한 데이터 검색이 있습니다. 통화 처리 및 전환 구현. 포트폴리오가 구현되고 단일 보안 용지 항목과 동일한 방식으로 포트폴리오를 사용할 수 있습니다. 알고리즘을 주식 시장 시계열에 적용하기위한 일반적인 프레임 워크를 추가했습니다. SISC / Scheme 대화 형 셸에서 ABCL / CommonLisp 및 "J"라는 편집기로 전환되었습니다. 파일 시스템에서 웹을 통해 이미 검색된 데이터를 캐싱하기위한 일반적인 데이터 캐싱 메커니즘을 추가했습니다. 더 많은 사소한 개선 사항이 새로운 버전에 관심이 있으시면 퀵 스타트 / 스크린 샷 섹션에서 시작하십시오. 매뉴얼은 아직 업데이트되지 않았지만 프로젝트에서 라이브러리를 사용하려면 유용한 배경 정보를 제공 할 수 있습니다. 설명서가 곧 업데이트되어야합니다.
의사 결정.
프로젝트의 내부를 설명하는 문서. Java 데이터 오브젝트 및 인터페이스 문서
& gt; & gt; HTML & gt; & gt; PDF 투자 및 거래 시스템 문서화 프로젝트
T e c h h o o o o g.
이 프로젝트에 사용 된 제 3 자 빌딩 블록.
HSQLDB는 타사 데이터베이스를 설치하지 않고 즉시 OJTS를 사용할 수 있도록 프로젝트와 함께 제공되는 데이터베이스 엔진입니다. 그러나 다른 SQL92 호환 데이터베이스를 사용하려는 경우이 옵션이 구성 옵션입니다. Castor (라이센스 : Exolab 라이센스)
Castor는 Java [tm] 용 오픈 소스 데이터 바인딩 프레임 워크입니다. Java 오브젝트, XML 문서 및 관계형 테이블 간의 최단 경로입니다. Castor는 Java-to-XML 바인딩, Java-to-SQL 지속성 등을 제공합니다. Castor 도크 렛 (라이센스 : GNU LGPL v2.1)
Castor JDO 및 Castor XML에 대한 매핑 및 DDL 파일을 생성하는 Java 도크 렛. TestMaker (라이센스 : TestMaker 오픈 소스 라이센스)
TestMaker 프로젝트에서 HTTP 또는 HTTPS와 같은 프로토콜 구현 만 웹에서 데이터를 수집하는 데 사용됩니다. jCookie (라이센스 : GNU LGPL v2.1)
jCookie 라이브러리는 TestMaker 라이브러리가 작동하는 데 필요합니다. htmlparser (라이센스 : GNU LGPL v2.1)
htmlparser 라이브러리는 웹 자원에서 데이터를 추출하는 데 사용됩니다. ABCL / CommonLisp (라이센스 : GNU GPL v2)
ABCL (Armed Bear Common Lisp)은 ANSI Common Lisp 프로그래밍 언어로 프로젝트의 알고리즘 중심을 구현하는 데 사용됩니다. JFreeChart (라이센스 : GNU LGPL v2.1)
JFreeChart는 재무 데이터를 차트로 시각화하는 데 사용됩니다. JSci (라이센스 : GNU LGPL v2.1)
Joda Time은 원래 JDK 날짜 및 시간 클래스를 대체합니다.
다른 프로젝트에 대한 링크.
JavaTraders Google 그룹은 다른 Java 기반 거래 시스템 및 도구에 대해 알아볼 수있는 최고의 항목 일 수 있습니다.
이 프로젝트의 코드는 LGPL의 조건에 따라 사용이 허가되며이 프로젝트에서 찾은 모든 문서는 FDL의 조건에 따라 사용이 허가됩니다.

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T7 시스템 설명서에 오신 것을 환영합니다. 이 섹션에서는 사용자 매뉴얼, 인터페이스, 소프트웨어 키트 및 시뮬레이션을위한 테스트 데이터와 같은 사용 가능한 시스템 문서의 개요를 제공합니다.
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시장 상황 지표를 기반으로 한 어떠한 결정도하지 않는 것이 좋습니다. 포괄적 인 정보는 생산 뉴스 보드에서 항상 확인하십시오.
마켓 상태를 즉시 업데이트하려면 브라우저에서 최신 Java ™ 버전을 사용할 수 있어야합니다.